QT 风格独立复核 · 固定窗口 · BTC/USDT
A9 内部116 回测报告
与冻结内部35逐格配对｜2021-01-01 00:00 UTC — 2026-09-26 24:00 UTC｜1.5× 至 9×
bp 是万分之一：5bp 手续费为名义成交额的 0.05%，11bp 是每次成交的最低模型冲击 0.11%；两者分别计入，Y 控制额外成交冲击。此处为统一模型假设，实际费率和滑点会变化。
年度 × 杠杆上限
每格展示所选年度指标、其余核心指标及开/加/减/平次数；收益率用该年初权益为分母。2026 年只统计到 9 月 26 日 24:00 UTC。
表尾定仓与复利均来自各自独立全期重播，同一格不能将定仓各年收益率相乘冒充复利结果。所有金额在完整精度计算后才保留两位小数。
5× 核心结论
风险与适用边界
全网格检查
预设跳空压力场景
固定 9 条价格跳空路径，25,000 U；主成本 Y=1 与高成本 Y=2 的联合冲击均为成对测试。这不是实际已发生的历史收益。
| 预设路径 | V35 全期收益 | V116 全期收益 | V35 最大回撤 | V116 最大回撤 | 模拟强平 V35 / V116 |
|---|
数据与指标实际作用
| 数据 / 指标 | 在这次 V35 / V116 中的作用 | 边界 |
|---|---|---|
| 已闭合 1 小时趋势、强度、ATR；15 分钟方向 | 生成开平仓、止损和 V116 额外减仓判断 | 仅在可观察时点使用，后续 K 线不能回填决策 |
| 资金费率 | 按历史结算时刻进入现金账本 | 不作为 v116 新增择时票数 |
| 合约溢价、持仓量变化、主动买卖流 | 输入特征与原 V35 保持一致；V116 新刀不以其投票 | 不能把相关性当成该版收益来源 |
| 成交额、波动、模拟冲击、手续费 | 每笔成交扣成本，冲击受下单金额及市场流动性影响 | 未复原真实逐笔订单簿、排队及延迟 |
| 标记价格、K 线不利采样 | 计算账户权益、回撤与模型强平 | 极端跳空的真实成交和强平费用仍可能更差 |
| 币安恐慌贪婪指数 | 未启用 | 不可宣称带来 v116 收益 |
复核方法与证据
本报告从 Grok v116 归档的同字节源码及冻结 V35 源码运行；1.5×—9×、14 个本金档、3 档成本、Y=1/2、定仓/复利均为成对测试。每条路径用独立账本算法逐根核对成交、费用、资金费、年初/年末权益及回撤。原归档的 25,000 U、5×、主成本、Y=1 双核心结果也与本次重播完全一致。扩展网格是看到原核心结果后按用户指定范围追加，不能称为新的独立样本，也不代表实盘订单已经验证。账本复核验证的是现金计算，不能代替对交易所订单簿、止损执行、API 时延和真实强平规则的验证。归档源码的两条二、三次减仓结构断言带有 or True，该局部断言无效；因此不应将归档原有结构测试宣称为全覆盖。
原始输入 SHA-256：
归档核心协议 SHA-256：
扩展网格协议 SHA-256：
主成本跳空协议 SHA-256：
高成本联合压力协议 SHA-256：
报告的数据摘要位于同目录 reports/MATRIX_SUMMARY.json。